ПРЕДМЕТ: «ЭКОНОМЕТРИКА» 

Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»
 для студентов заочной формы обучения экономических специальностей

Рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется после изучения курса «Эконометрика» и высылается на проверку  в институт.
Цель контрольной работы – закрепить теоретические и практические знания, полученные студентами на занятиях и в процессе самостоятельной работы с литературой; сформировать практические навыки проведения студентами эконометрических расчетов.
Контрольную работу следует представлять на листах формата А4, с обязательным оформлением титульного листа.
При оформлении контрольной работы необходимо переписать условия задания, записать решение, используя при этом необходимые формулы, дать краткое пояснение всех расчетов. Задания, в которых даны только ответы без необходимых пояснений и расчетов, не засчитываются. При проведении необходимых расчетов необходимо использовать электронные таблицы (Excel) или другие программные продукты.
В конце работы необходимо привести список использованной литературы, поставить свою подпись и дату.
Получив проверенную работу, следует внимательно изучить замечания и рекомендации преподавателя, проанализировать отмеченные ошибки и недостатки, внести необходимые дополнения и исправления.
Зачтенная работа предъявляется преподавателю на экзамене.
В случае затруднений в решении задач студенты могут обращаться за консультацией (письменной или устной) к преподавателю в институт.

Рекомендуемая литература
1.	Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2007.
2.	Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.
3.	Канторович Г. Г. Эконометрика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
4.	Джонстон Дж. Эконометрические методы: пер. с англ. – М.: Статистика, 1980.
5.	Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1999.
6.	Эконометрика / под ред. Н. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006.
7.	Экономико – математические методы и прикладные модели / под ред. В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2005.
8.	Баядин К. В., Быстров О. Ф., Соколов М. М. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2006.
9.	Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.
10.	Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. П.Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2004.
11.	Новиков А. И. Эконометрика. – М.: Инфра – М, 2005.
12.	Мандас А. Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001.
13.	Замков О. О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
14.	Бородич С. А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001.
15.	Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: ЮНИТИ, 1999.
Дополнительная:
1.	Головина Л. И. Линейная алгебра и некоторое ее приложения. – М.: Наука, 1985.
2.	Крамер Г. Математические методы статистики: пер. с англ. – М. : Мир, 1975.
3.	Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2000.
4.	Четыркин Е. М., Калихман И. Л. Вероятность т статистика. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5.	Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютерах / под. Ред. В. Э. Фигурнова. – М.: Инфра-М, 1998.
Задание № 1. 
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1.	Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2.	Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3.	 Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4.	 Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5.	Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6.	Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
7.	Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости б=0,05.
8.	Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Варианты
Вариант № 9	
Район	Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у	Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб.,	
Респ. Башкортостан	461	912	
Удмуртская Респ.	524	809	
Курганская обл.	298	748	
Оренбургская обл.	351	847	
Пермский край	624	1087	
Свердловская обл.	584	1074	
Челябинская обл.	425	1008	
Респ. Алтай	277	682	
Алтайский край	321	697	
Кемеровская обл.	573	1251	
Новосибирская обл.	576	967	
Омская обл.	588	898	
Томская обл.	497	1263	
Тюменская обл.	863	3027	

Задание № 2.
По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1.	Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2.	Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3.	Определить стандартизованные коэффициенты регрессии.
4.	Сделать вывод о силе связи результата и факторов.
5.	Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6.	Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
7.	Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
8.	Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 или 10% (б=0,05; б=0,10).
9.	Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Вариант № 9		
Номер строящегося дома	Цена квартиры, тыс. долл., у 	Число комнат квартиры, шт., х1	Общая площадь квартиры, кв. м., х2	
1	43,1	3	76,7	
2	25,0	1	38,7	
3	35,2	2	56,4	
4	40,8	3	76,7	
5	18,2	1	38,7	
6	20,1	1	41,5	
7	22,7	2	48,8	
8	27,6	2	57,4	
9	36,0	3	76,7	
10	17,8	1	37,0	
11	25,9	2	54,0	
12	32,6	3	68,0	
13	19,8	1	40,5	
14	29,9	2	61,0	
15	39,2	3	80,0